Bata no liquidificador o fermento, o açúcar, a água, a banha, o ovo e o sal até homogeneizar. Despeje em uma tigela e misture com a farinha, mexendo com uma colher até soltar da lateral da vasilha. Sove por 5 minutos ou até obter uma massa lisa e macia que desgrude das mãos. Se necessário, acrescente mais farinha. Cubra e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume. Para o recheio, refogue a linguiça e a cebola no óleo em uma frigideira, em fogo médio, mexendo, até dourar levemente. Deixe esfriar. Abra a massa com a ajuda de um rolo sobre uma superfície enfarinhada até obter um retângulo. Espalhe o recheio de calabresa e enrole como rocambole. Una as pontas formando um cilíndro e coloque em uma assadeira untada com óleo. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Sirva morno ou em temperatura ambiente.